استراتيجية التداول.
ما هي "استراتيجية التداول"
مجموعة من القواعد الموضوعية تحدد الشروط التي يجب الوفاء بها لدخول التجارة والخروج منها. وتشمل استراتيجيات التداول مواصفات الإدخالات التجارية، بما في ذلك الفلاتر التجارية والمحفزات، فضلا عن قواعد المخارج التجارية، وإدارة الأموال، والأطر الزمنية، وأنواع الطلبات، وغيرها من المعلومات ذات الصلة. ويمكن تحليل استراتيجية التداول، إذا استندت إلى مواصفات قابلة للقياس الكمي، استنادا إلى بيانات تاريخية لعرض الأداء المستقبلي.
تراجع "استراتيجية التداول"
وتحدد استراتيجية التداول مواصفات صنع الصفقات، بما في ذلك قواعد الإدخالات التجارية، ومخارج التجارة، وإدارة الأموال. وعند إجراء البحث والتنفيذ المناسبين، يمكن أن توفر إستراتيجية التداول توقعا رياضيا للقواعد المحددة، مما يساعد على التداول ويحدد المستثمرون ما إذا كانت فكرة التداول مربحة. وينبغي للمستثمرين عموما النظر في استخدام استراتيجية التداول المنظم، ولكن أن يكون على بينة من العديد من القيود. استراتيجيات التداول ليست ضمانا للنجاح، ولكنها قد تكون فعالة في زيادة العائدات المعدلة حسب المخاطر.
إيجابيات وسلبيات استراتيجية التداول.
استراتيجيات التداول هي وسيلة رائعة لتجنب التحيزات التمويل السلوكي وضمان نتائج متسقة مع مرور الوقت. على سبيل المثال، فإن التجار الذين لديهم مجموعة محددة من القواعد التي تحكم وقت الخروج من الصفقة سيكون أقل عرضة للاستسلام لتأثير التخلص، مما يدفع المستثمرين إلى التمسك بالمخزونات التي فقدت قيمة وبيع تلك التي ترتفع في القيمة. ويمكن أيضا أن تكون استراتيجيات التداول اختبار الضغط تحت العديد من ظروف السوق المختلفة لضمان الاتساق.
الجانب السلبي هو أن استراتيجيات التداول مربحة من الصعب تطوير وأنه من السهل أن تصبح أكثر اعتمادا على الاستراتيجية. على سبيل المثال، يمكن للمتداول أن ينحنى تناسب استراتيجية التداول لبيانات اختبار الظهر محددة، والتي يمكن أن تولد شعور زائف من الثقة. قد تكون هذه الاستراتيجية قد قامت بأداء كبير استنادا إلى البيانات السابقة، ولكن هذا لا يضمن أنها ستؤدي فقط باستخدام بيانات السوق الحية لأن الظروف قد تكون مختلفة.
تطوير استراتيجية التداول.
هناك العديد من أنواع مختلفة من استراتيجيات التداول للمستثمرين والتجار للنظر، ولكن يمكن تقسيمها عموما إلى استراتيجيات التداول الفنية والأساسية. والخيط المشترك بين هذين النوعين من الاستراتيجيات هو أنهما يعتمدان على معلومات قابلة للقياس الكمي يمكن اختبارها مرة أخرى للتأكد من دقتها.
تعتمد استراتيجيات التداول الفنية على المؤشرات الفنية لتوليد إشارات التداول. على سبيل المثال، قد تكون إستراتيجية التداول البسيطة عبارة عن المتوسط المتحرك المتحرك حيث يعبر المتوسط المتحرك قصير المدى فوق أو أقل من المتوسط المتحرك على المدى الطويل.
استراتيجيات التداول الأساسية تأخذ العوامل الأساسية في الاعتبار. على سبيل المثال، قد يكون لدى المستثمر مجموعة محددة من معايير الفرز لتوليد قائمة من الفرص. قد تنظر هذه المعايير في أمور مثل نمو الإيرادات أو الربحية.
وينبغي للمستثمرين والتجار العثور على الاستراتيجية التي تعمل بشكل أفضل بالنسبة لهم من خلال التجريب، واختبار الظهر، وتداول الورق. لمزيد من المعلومات، راجع كيفية ممارسة يوم التداول.
إستراتيجية التداول المستندة إلى العائد
الحصول على فيا أب ستور قراءة هذه المشاركة في التطبيق لدينا!
تقييم عائد إستراتيجية التداول في أسواق الفوركس.
ما هو المقياس الذي يجب أن أستخدمه لتقييم العائدات المتولدة باستراتيجية تداول استنادا إلى إعلانات أخبار الاقتصاد الكلي في أسواق الفوركس.
فكرت في نسبة شارب، ومع ذلك لا أعتقد أنني سوف تكون قادرة على جمع ما يكفي من البيانات لحساب الانحراف المعياري كبير، كما الفترة أنا من المفترض أن الدراسة تبدأ مع الأزمة المالية في '07 -'08.
مقدمة لتجارة الزخم.
في تداولات الزخم، يركز التجار على الأسهم التي تتحرك بشكل ملحوظ في اتجاه واحد على حجم كبير. يمكن للتجار الزخم عقد مواقفهم لبضع دقائق، بضع ساعات أو حتى طول كامل يوم التداول، اعتمادا على مدى سرعة يتحرك السهم وعندما يتغير الاتجاه. هنا سوف ننظر في التداول الزخم وفحص يوم نموذجي في حياة هذا النوع من المتداول النشط.
مراجعة أنواع مختلفة من التجار.
قبل أن نركز على التداول الزخم، دعونا مراجعة جميع الأساليب الرئيسية للتجارة الأسهم:
المتسلق هو الفرد الذي يجعل عشرات أو مئات من الصفقات في اليوم الواحد، في محاولة ل "فروة الرأس" ربح صغير من كل التجارة من خلال استغلال انتشار العطاء والطلب.
يبحث تجار الزخم عن الأسهم تتحرك بشكل ملحوظ في اتجاه واحد على حجم كبير ومحاولة للقفز على متن الطائرة لركوب القطار الزخم لتحقيق الربح المطلوب. على سبيل المثال، ارتفع نيتفليكس (ناسداك: نفلكس) أكثر من 260٪ إلى 330 $ من يناير إلى أكتوبر في 2018، وهو ما كان فوق تقييمها. وكانت نسبة السعر إلى الربحية أعلى من 400، في حين أن منافسيها كانوا دون 20 عاما. وقد ارتفع السعر إلى حد كبير، وذلك في المقام الأول لأن العديد من تجار الزخم كانوا يحاولون الاستفادة من الاتجاه الصعودي، الأمر الذي دفع السعر إلى الارتفاع. حتى ريد هاستنغ، الرئيس التنفيذي لشركة نيتفليكس، اعترف بأن نيتفليكس هو رصيد زخم خلال مؤتمر عبر الهاتف في أكتوبر 2018.
الأصوليين شركات التجارة على أساس التحليل الأساسي، الذي يدرس أحداث الشركات مثل تقارير الأرباح الفعلية أو المتوقعة، انشقاقات الأسهم، إعادة التنظيم أو الاستحواذ.
التجار المتداولون هم من التجار الأساسيين الذين يشغلون مناصبهم وقتا أطول من يوم واحد. معظم الأصوليين هم في الواقع يتأرجحون المتداولون، لأن التغييرات في أساسيات الشركات تتطلب عادة عدة أيام أو حتى أسابيع لإنتاج حركة سعر كافية بما يكفي للتاجر للحصول على ربح معقول.
قد يتجار التجار المبتدئون مع كل من هذه التقنيات، ولكن يجب أن تستقر في نهاية المطاف على مكانة واحدة، مطابقة معرفتهم الاستثمار والخبرة مع النمط الذي يشعرون أنها يمكن أن تكرس المزيد من البحوث والتعليم والممارسة.
دعونا نبدأ استكشافنا للتجارة الزخم.
يوم في حياة التاجر الزخم.
وهناك طريقة جيدة لتوضيح زخم التداول هو أن ننظر إلى يوم نموذجي من المتداول الزخم:
انه يحصل على ما يصل ساعة قبل فتح السوق، يتحول على جهاز الكمبيوتر الخاص به، يذهب على الانترنت ويسجل على الفور في واحدة من غرف الدردشة التجارية شعبية أو لوحات الرسائل.
عند النظر إلى هذه المجالس، يركز بطلنا على الأسهم التي تولد قدرا كبيرا من الطنانة. وهو ينظر إلى الأسهم التي هي محور تنبيهات التداول على أساس الأرباح أو توصيات المحلل. هذه هي الأسهم يشاع أن تكون في اللعب، ومن المتوقع أن توفر تحركات الأسعار الأكثر أهمية على حجم كبير لهذا اليوم التداول.
أثناء تصفح الإنترنت، وقال انه سوف تتحول أيضا على نبك والاستماع للإشارة الشركات الافراج عن الأخبار أو وضعه لخضوع حركة كبيرة.
انه عيون صفحات خيارات الأسهم صباح اليوم للعثور على الأسهم مع زيادة حجم كبير في المكالمات. أي زيادة في المكالمات المكتوبة تشير إلى أنه من المتوقع زيادة أو نقصان السعر أعلى أو أقل من علاوة الخيار.
بمجرد أن يفتح السوق، وقال انه يشاهد قائمته الأولية من الأسهم فيما يتعلق باقي السوق: هل أسهمه ترتفع عندما ينخفض السوق؟ هل هي زيادة كبيرة في الأسعار بالنسبة لبقية السوق؟ هل يتصرفون باستمرار مع توقعاته بناء على تقييمه قبل السوق؟
ثم يقوم بتضييق قائمة مراقبته ليشمل فقط أقوى الأسهم: تلك التي تتزايد بسرعة أكبر على حجم أعلى من بقية السوق، وتداول الأسهم مخالفة للسوق والأسهم مع حركة تحركها بشكل واضح عوامل خارجية.
بعد ذلك، سيقوم تاجر الزخم بتحليل قائمة الأسهم التي اختار التركيز عليها من خلال فحص الرسوم البيانية. والمؤشر الفني الرئيسي للفوائد هو مؤشر الزخم - التغير الصافي المتراكم لسعر إغلاق / نهاية السهم على مدى سلسلة من الفترات الزمنية المحددة. يتم رسم خط الزخم كخط ترادفي على الرسم البياني للسعر، ويعرض محور الصفر، مع وجود قيم إيجابية تشير إلى حركة صعودية مستمرة وقيم سلبية تشير إلى حركة هبوطية محتملة محتملة.
أن مؤشر الزخم التصاعدي أو الهبوطي غالبا ما يصور فورا اختراق للسهم، مما يعني أن حتى فترة أو اثنين من الزخم المستمر دفع هذا المخزون في اتجاه الاختراق. بينما يراقب الرسم البياني الزخم، لديه شاشة المستوى 2 حتى، وتبحث عن دليل على دفعة، حيث تبدأ العطاءات في الصعود (المشار إليها من قبل وجود أوامر الحد صانع السوق) ويبدأ في تختفي.
عندما يعتقد التاجر أنه قد حدد الاختراق، وقال انه لا يحتاج بالضرورة إلى القفز على الفور في الأسهم. انه لا يقلق عموما حول فقدان أول واحد أو اثنين القراد اندلاع، لكنه لديه يده على الزناد شراء (أو بيع الزناد في حالة بيع قصيرة، ولكن يجب أن يتم بيع قصيرة على ارتفاع) لأحد فترات الزخم التالية. كما أنه لا يشعر بالقلق الشديد إزاء ضرب العطاء سواء لأنه سيحصل على وقت أسهل في سعر السوق. ثم يضع نظام السوق.
الزخم التاجر: في الموضع.
وبمجرد أن دخل في منصبه، تبدأ ركوب المفصل الأبيض وقضم الأظافر. هل يستمر السهم في التحرك بقوة باتجاه خط زخمه؟ أم أنها ستغير المسار على الفور، مما يثبت الرسم البياني الزخم الخطأ وربما يشير إلى فخ يضعه صانع السوق؟ أو سوف الاختراق تتأرجح بسرعة، وتوفير بعض الاتجاه الصعودي محدود ولكن لا يكفي الربح لجعل التجارة جديرة بالاهتمام؟
ما إذا كان الزخم يتدفق على الفور تقريبا أو لا يزال بناء، التاجر لا يزال لصقها على شاشته. انه يبحث عن نقطة التشبع، حيث تبدأ أوامر تتراكم على العرض والعطاءات تبطئ أو يخفف في سعر السوق على مستويات قليلة مرة أخرى على الشاشة المستوى 2. ولا تعني نقطة التشبع نهاية فورية للزخم، ولكنها قد تشير إلى أن القمة قريبة. لذلك يبيع التاجر مركزه (أو يغطي منصبه في حالة البيع القصير) ويأخذ أرباحه لحزمها في ذلك اليوم أو للانتقال إلى الأسهم التالية في قائمته.
لاحظ أنه في حالة حدوث اختراق خاطئ، حيث يتحول السهم فورا الاتجاه وينتقل ضد رغبات المتداول، تطبق استراتيجية خاصة. وبعيدا عن أمله في حدوث انعكاس آخر لجعل السهم يسير في طريقه، يقوم هذا المتداول الحصري بتخفيض خسائره ويبيع (أو يغطي) موقفه. وغالبا ما تكون استراتيجية أفضل بكثير لاتخاذ خسارة صغيرة في وقت مبكر بعد تجارة سيئة من الأمل في انعكاس في وقت لاحق من اليوم. الاحتمالات عموما ضمان أن خسارة صغيرة سوف تتحول أكبر بكثير كلما طال تاجر ينتظر مع الأصابع عبرت.
وهنا حيث يحكم علم النفس الشجاعة: يدرك المتداول النشط أن هناك صفقات سيئة تؤدي إلى خسائر. قبول هذه الحقيقة الأساسية من الحياة التجارية يساعدنا على إدارة أموالنا بحيث الصفقات التي تذهب السباحة سوف تفوق هذه الخسائر.
بسبب، الزخم، ترادينغ.
مثل كل الاستثمار - وخاصة التداول النشط - الزخم التداول لا يخلو من المخاطر. وتشمل مخاطر التداول الزخم ما يلي:
القفز إلى موقف في وقت قريب جدا، قبل تأكيد تحرك الزخم. إغلاق الموقف في وقت متأخر جدا، بعد التوصل إلى التشبع. فشل في إبقاء العينين على الشاشة، في عداد المفقودين الاتجاهات المتغيرة، والانتكاسات أو علامات الأخبار التي تأخذ السوق على حين غرة. الحفاظ على موقف مفتوح بين عشية وضحاها. الأسهم عرضة بشكل خاص للعوامل الخارجية التي تحدث بعد إغلاق التداول في ذلك اليوم - هذه العوامل يمكن أن تسبب أسعارا جذرية وأنماط مختلفة في اليوم التالي. فشل في التصرف بسرعة لإغلاق موقف سيئة، وبالتالي ركوب الزخم القطار بطريقة خاطئة أسفل المسارات.
بسبب هذه المزالق، تجارة الزخم محفوفة بالمخاطر التي يمكن أن تدمر بسهولة حتى أكثر انضباطا والمعرفة المتداول. ومع ذلك، فإن هذا النمط يوفر أيضا أكبر إمكانات لتحقيق أرباح كبيرة، لأن نادرا ما أي عامل داخل أو خارج السوق يدفع الأسهم بقوة كما الزخم. مع الفهم الصحيح لهذه التقنية، والمعرفة الكافية للمخاطر ورغبة في اتخاذ خسارة في بعض الأحيان، والتجارة الزخم تقدم خيارا جذابا للتاجر الطموح الذي يتمتع العيش على حافة.
إستراتيجية التداول المستندة إلى العائد
وقد درست سلسلة كوانتبديا ترادينغ ستراتيغي حتى الآن ثلاث استراتيجيات مختلفة على أساس الأرباح. وكمثال على ما يمكن القيام به مع البحث تجد هناك أو في أي مكان آخر في المجتمع، خلق ماثيو لي 3 أشكال مختلفة.
في ما يلي ملخص سريع للاستراتيجيات المستخدمة في سلسلة المحادثات هذه:
عكس خلال الأرباح الاعلانات من قبل ناثان وولف - اريك C. لذا من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وشون وانغ من ونك تظهر أن غير طبيعية على المدى القصير يعود انعكاسات خلال الفترة المحيطة مباشرة إعلانات الأرباح. وهم يتفهمون أن هذا الانعكاس ينتج عن صناع السوق & # 39؛ استجابة لخلل مؤقت في الطلب، حيث أنها تحول مؤقتا سعر السهم إلى الخروج من الخلل. (خوارزمية + نوتيبوك + تيرشيت)
يمكنك العثور على الاختلافات المرتبطة بهذا الموضوع. نسخ، استنساخ، والتمتع به!
عكسي عودة + 5 يوم عودة عكس المتداول ريبالانس.
1. كل يوم، تشغيل خط أنابيب للأسهم، واختيار الأسهم Q500 في العشري الأعلى من مفاجأة الأرباح السابقة (السروال)، وأدنى عشرية من مفاجأة الأرباح السابقة (الأطوال)، والشريحة الخمس الأعلى من العوائد، و Q1500 الأسهم في الجزء العلوي العشري من عوائد 5 أيام (السراويل) وأقل عشرية من 5 أيام العودة (الأطوال).
2. زيادة مرات الانتظار لكل الأسهم التي عقدت في محفظة، فقط حفظ الأسهم التي عقد الوقت & لوت؛ context. days_to_hold.
3 - فتح مراكز جديدة طويلة / قصيرة الأجل للأسهم المتولدة عن خط الأنابيب، وتوزيع الحافظة بالتساوي بين جميع السندات الطويلة / القصيرة الموجودة حاليا.
4. إغلاق المراكز للأسهم التي تم الاحتفاظ بها ل & غ؛ context. days_to_hold.
هذه الخوارزمية هي تنفيذ استراتيجية مجتمعة باستخدام هذه الورقة على عكس بيد بالاقتران مع هذه الورقة على الانعكاسات عوائد مدفوعة الأخبار، والاستفادة من انعكاس بياد وجدت بعد إعلانات الأرباح، جنبا إلى جنب مع الانتكاسات على أساس عودة العودة 5 أيام العودة.
* لاحظ أن هذه الخوارزمية تستخدم مؤشر لاجيسورب، بدلا من مؤشر لاجيريت أقوى لمفاجأة الأرباح.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
عائد عكسي + عوائد 5 أيام عكس + أرباح إعادة الشراء المتداول ريبالانس.
1. كل يوم، تشغيل خط أنابيب للأسهم، واختيار الأسهم Q500 في العشري الأعلى من مفاجأة الأرباح السابقة (السروال)، وأدنى عشرية من مفاجأة الأرباح السابقة (الأطوال)، والشريحة الخمس الأعلى من العوائد، و Q1500 الأسهم في الجزء العلوي عشرية من 5 أيام العائد (السروال) وأقل عشرية من 5 أيام العائد (الأطوال)، وشراء في [-15، 0] نافذة اليوم قبل إعلانات الأرباح (الأطوال).
2. زيادة مرات الانتظار لكل الأسهم التي عقدت في محفظة، فقط حفظ الأسهم التي عقد الوقت & لوت؛ context. days_to_hold.
3 - فتح مراكز جديدة طويلة / قصيرة الأجل للأسهم المتولدة عن خط الأنابيب، وتوزيع الحافظة بالتساوي بين جميع السندات الطويلة / القصيرة الموجودة حاليا.
4. إغلاق المراكز للأسهم التي تم الاحتفاظ بها ل & غ؛ context. days_to_hold.
هذه الخوارزمية هي تنفيذ استراتيجية مجتمعة باستخدام هذه الورقة على عكس بياد بالاقتران مع هذه الورقة على الانعكاسات العائدة مدفوعة بالأخبار وهذه الورقة على القدرة على التنبؤ بالأرباح، والاستفادة من انعكاس بياد وجدت بعد إعلانات الأرباح، جنبا إلى جنب مع انعكاسات على أساس عودة عودة 5 أيام وإعلان ربحية التنبؤ استنادا إلى عمليات إعادة الشراء.
لاحظ أن هذه الخوارزمية تستخدم مؤشر لاجيسورب، بدلا من مؤشر لاجيريت أقوى لمفاجأة الأرباح.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
بيد عكس إعادة التوازن المتداول ث / السندات.
1. كل يوم، تشغيل خط أنابيب للأسهم في Q500، واختيار أعلى عتبة من مفاجأة الأرباح السابقة (السراويل)، وأدنى عتبة من مفاجأة الأرباح السابقة (الأطوال)
2. زيادة مرات الانتظار لكل الأسهم التي عقدت في محفظة، فقط حفظ الأسهم التي عقد الوقت & لوت؛ context. days_to_hold.
3. فتح مراكز جديدة طويلة / قصيرة للمخزونات المتولدة عن خط الأنابيب، وتوزيع الحافظة بالتساوي بين جميع السندات الطويلة / القصيرة.
4. إغلاق المراكز للأسهم التي تم الاحتفاظ بها ل & غ؛ context. days_to_hold.
5. ملء الفجوة في الرافعة المالية بين الرافعة المالية الحالية والرافعة المالية المرغوبة مع السندات طويلة الأجل.
هذه الخوارزمية هي تنفيذ الاستراتيجية الموجودة في هذه الورقة من قبل ميليان، والاستفادة من عكس بياد وجدت بعد إعلانات الأرباح.
هذه الخوارزمية تستخدم أيضا سندات طويلة الأجل لملء المحفظة في أيام مع عدم وجود إعلانات الأرباح.
لاحظ أن هذه الخوارزمية تستخدم مؤشر لاجيسورب، بدلا من مؤشر لاجيريت الأقوى.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
أنا أرى بعض النظام خطأ شغل جزئيا في حين باكتستينغ الخوارزمية أعلاه.
أتساءل إذا رأيت نفس الخطأ كذلك؟
لا يبدو أن هذه أخطاء، ولكن تحذيرات بأن طلباتك قد تم تعبئتها جزئيا.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
لا يبدو أن هذه أخطاء. هذه هي التحذيرات التي تم ملء أوامر الخاصة بك جزئيا.
وأعتقد أن محاولة الطحالب للخروج من هذه المواقف حتى لم يعد لديك مواقف فيها، انظر مقتطف الشفرة أدناه التي تم اتخاذها من الاستراتيجيات أعلاه (ويمكنك العثور على مماثلة في الآخرين إذا كان هذا واحد بالضبط ليس هناك):
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
باكتستد عكس عاكس إعادة التوازن المتداول ث / السندات.
نوداتاافايلابل: باكتست بدأت في 2018-01-04 وانتهت في 2018-11-18، ولكن بعض من مجموعات البيانات المطلوبة ليس لديها بيانات لهذا الوقت. مجموعات البيانات هي: eventvestor. earnings_calendar_free: ستارت = 2007-01-01، إند = 2018-12-04. يجب أن تبدأ باكتست في أو بعده: 2007-01-01 وتنتهي في أو قبل: 2018-12-04.
كان هناك خطأ وقت التشغيل في السطر 75.
توفر مجموعات البيانات المميزة فترة عينة مجانية وفترة زمنية تحتاج إلى الاشتراك فيها. في حالة تقويم الأرباح من إيفنتفيستور، لديك حرية الوصول إلى ما يصل إلى عامين (2018-12-04 كما هو مبين في رسالة الخطأ). لتشغيل اختبار باكتست للفترة الزمنية حتى 2018-11-18 كما حاولت، يجب الاشتراك في مجموعة البيانات في كوانتوبيان / داتا / إيفنتفيستور / profit_calendar.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
في ما يتعلق بالورقة، & كوت؛ المبالغة في تاريخ من عدم الفعل & كوت ؛، وأنا أيضا العثور على نتائج مماثلة باستخدام دراسة الحدث. ومع ذلك، أود أن أطرح السؤال على الطريقة الصحيحة للقيام بدراسة الأحداث. الطريقة التي فعلت ذلك هو من خلال تجميع من خلال 2 أبعاد: التجميع المقطعية والتجميع الوقت. فمثلا:
شركة 0 -1.0٪ 10.0٪ 2.0٪
شركة 1 0.0-5.0 -1.0.
شركة 2 0.0 12.0 3.0.
شركة n 2.0 -6.0 -2.0.
اليوم 0 هو تاريخ إعلان الأرباح.
معدل العائد غير الطبيعي (أر) في المتوسط يوميا عبر الشركات و سار هو مجموع أرس عبر 3 أيام. هل تتفق هذه المنهجية مع الفريق المعني بدراسات الأحداث؟ إذا كان الأمر كذلك، أرى أيضا انحرافا، ولكن لإثبات إذا كانت ذات دلالة إحصائية، ولكن إذا كانت مفاجأة الأرباح سلبية وعوائد غير طبيعية حول [-1،0،1] سلبية أنه في المتوسط بعد 5 أيام عوائد غير طبيعية تبدأ في الانجراف حتى. غريبة ما يفكر الناس في هذا؟
لديها قالب جيد لدراسة الحدث كتبه سيونغ، مع تحسينات من مجتمعنا.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
مرحبا سيونغ لي، شكرا لتقاسم!
كيف هي عوائد الاختلاف 1 (عكس العكسي + 5 يوم يعود عكس إعادة التوازن المتداول) في السنوات الأخيرة (2018-05 إلى 2018-12)؟
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
مرحبا، أتساءل عما إذا كنت يمكن أن تساعد على دراسة الأحداث. إنشاء نافذة الأحداث كتاريخ إعلان الأرباح +/- أيام إضافية. أما بالنسبة للتجمیع، فقم بتجمیع الشرکات التي لدیھا أرباح في نفس التاریخ وحساب عوائد غیر عادیة تقول الحدث T. ومع ذلك، إذا کان تاریخ الأرباح التالي T + 1، مرة أخرى، أجمع الشرکات التي لدیھا أرباح في نفس التاریخ و حساب عوائد غير طبيعية. ومع ذلك، إذا أردت الحصول على متوسط عوائد غير طبيعية، كيف يمكنني الجمع بين هاتين المجموعتين كدراسة لرؤية الحدث؟ نوافذ الحدث اثنين تتداخل وتمشيط لهم أشعر أن يكون غير صحيح؟ أي اقتراحات ستكون مفيدة. شكر.
في حالة الحصول على إغراء أي شخص من قبل على نحو سلس & # 39؛ إلى اليمين & # 39؛ منحنى التباين 1، هنا هو باكتست أكثر حداثة من نفس ألغو بالضبط.
ليس لدي أي تجربة تداول ألغو حية، وهذا هو السبب في أنني أخرج بهذا السؤال. لدي 20K في حسابي يب. أريد أن تنقح الخوارزمية أعلاه (قل الاختلاف 1) في آخر للتداول المباشر، وهنا سؤالان:
(1) ما هي البيانات يجب الاشتراك من كوانتوبيان على الأقل لإنقاذ التكلفة بلدي؟ (2) إذا لم أكن قد أمرت البيانات المستخدمة في التعليمات البرمجية، لا منصة كوانتوبيان تعطي تحذيرا عندما أحاول إطلاقه للتداول الحية؟
أعتقد أنه لن يكون هناك مشكلة إذا كنت أمر & كوت؛ حزمة بيانات خط أنابيب & كوت ؛، وهو مكلفة للغاية بالنسبة لي. رأيت رمز استيراد البيانات من زاكس، و إيفنتيفستور. ولكن، أنا أيضا لا أعرف أي خدمة إيفنتفستور مطلوبة بشكل خاص في هذا الرمز. شكر.
يبدو أن الشكل 1 يستخدم:
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
هل سيكون من الممكن استخدام هذا على روبنهود في بعض الطريق حيث يمكنك فقط عقد مواقف طويلة على روبنهود؟
عذرا، هناك خطأ ما. حاول مرة أخرى أو اتصل بنا عن طريق إرسال الملاحظات.
لقد أرسلت بنجاح تذكرة دعم.
سيكون فريق الدعم لدينا على اتصال قريبا.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
استراتيجية تداول الأسهم المكونة من 11 قاعدة مع عائد سنوي بنسبة 15٪.
شارك هذا المنشور:
يمكن أن يكون الاستثمار المربح مرهقا بحيث تكون إستراتيجية تداول الأسهم مع القواعد أفضل من تلك التي تعتمد على حدس أو نصيحة المحللين. استخدام قواعد للتجارة لديها عدد من المزايا. لأحد، يمكننا التجارة تماما غير منحازة وموضوعية. وهذا يعني أننا يمكن أن نراجع قواعد التداول لدينا على مدى سنوات عديدة من البيانات التاريخية والتأكد من أنها صحيحة إحصائيا.
القيام بذلك، يزيل العواطف وعدم اليقين في تداول الأسهم ويجعل الاستثمار أكثر مهنية. في نهاية المطاف، وهذا يعني أيضا لدينا عمل أقل للقيام به. ويتم كل عمل في باكتستينغ والبرمجة الاستراتيجيات.
11-قاعدة حصة استراتيجية التداول.
في هذا المثال، سوف أكون بعيدا عن المؤشرات الفنية والتركيز فقط على المقاييس الأساسية. النسب المالية مثل بي و إبس، النوع الذي يمكن العثور عليه بسهولة في الأوراق المالية والمواقع المالية مثل فينفيز أو جوجل المالية، وتقدم طرق شعبية لقيمة الأسهم التي يمكن استخدامها لتوفير قرارات البيع والبيع.
لهذا التحليل، استخدمت باكتستر في portfolio123 الذي يأخذ البيانات من عدد من المصادر بما في ذلك خط القيمة و كابيتاليق. ثم قمت بإعداد 11 قواعد التالية في الفرز وخلق محفظة، إعادة التوازن كل 4 أسابيع.
القاعدة 1: القيمة السوقية & غ؛ $ 100M.
القاعدة 3: نمو الأرباح على مدى السنوات الخمس الماضية & غ؛ 8٪
القاعدة 5: توزيعات الأرباح بين 2٪ و 7٪
القاعدة 6: هامش صافي الأشهر ال 12 الماضية & غ؛ 5٪
القاعدة 7: العائد على حقوق المساهمين آخر 12 شهرا & غ؛ 5٪
القاعدة 10: أدنى بي خلال 12 شهرا الماضية & غ؛ 5.
القاعدة 11: صافي الهامش على مدى السنوات الخمس الماضية & غ؛ 3٪
نتائج باكتست.
وباستخدام نموذج باكتست للمحفظة (123)، تم تنفيذ استراتيجية تداول الأسهم المكونة من 11 قاعدة أولا بتاريخ 1/1 / 2000-1 / 2005/2005 على جميع الأسهم في قاعدة البيانات. وعادت المحفظة نتائج جيدة مع عائدات سنوية نسبتها 28.79٪، والحد الأقصى للسحب -20.06٪ ونسبة شارب 1.44. وهذا يقارن مع العائد السنوي -3.71٪ على S & P 500 خلال نفس الفترة.
ثم انتقلت الاختبارات إلى الأمام وقمت بإدارة المحفظة خلال 2005-2018 و 2018-2018، وكلاهما قدم عوائد إيجابية. لاستكمال التحليل ركضت الاختبار على الحد الأقصى للفترة على محفظة 123 الفرز، 1/2/1999 إلى 1/27/2018. كما ترون من الرسم البياني أدناه، انخفض متوسط العائد كما هو متوقع، ولكن النتائج لا تزال جيدة مع العائد السنوي من 15.56٪ ونسبة شارب من 0.49.
مزيد من التحسينات.
وبمجرد أن تحدد القواعد تلك المخزونات بمعايير استثمارية مقنعة، من الجيد الجمع بين المزيد من العوامل النوعية في هذا المزيج.
هل تفهم كيف تحقق الشركة أرباحا؟ هل يملك المديرون والمديرون أسهم في الشركة؟ هل الأسهم في قطاع من المرجح أن ينمو على مدى السنوات الخمس المقبلة؟ هل هناك أي شذوذ أو تعليقات سلبية على آخر تقرير سنوي؟ هل قرأت قسم المخاطر في التقرير السنوي؟
يمكن الإجابة على جميع هذه الأسئلة من أجل زيادة تحسين استراتيجية تداول الأسهم كما هو موضح أعلاه.
محددات.
نتائج باكتيستس هي بالتأكيد مثيرة للاهتمام وتبين أن القواعد واعدة. ومن المحتمل أن يتم تحسينها من خلال إدخال قواعد التصنيف والفلاتر وطرق التنويع.
هناك العديد من القيود مع التحليل كما هو ويجب أيضا أن تعالج في الاختبارات المستقبلية. أولا، لم يتم تعيين أي عمولات، كمحفظة 123 & # 8217؛ s & # 8216؛ المحاكاة & # 8217؛ لم يتم استخدام النموذج. تم تعيين الانزلاق بنسبة 0.25٪ وتحمل التكلفة عند 1.5٪. ثانيا، لم تدرج الأسهم المشطوبة. على الرغم من أن من التجربة الشخصية أشك في أن تضمينها سيكون لها تأثير كبير.
ومع ذلك، فإن نتائج استراتيجية التداول حصة 11 قاعدة تظهر بعض الوعد.
إديت: 02.11.2018: لقد قمت مؤخرا بتشغيل النهج القائم على قواعد كمحاكاة باستخدام عمولات من 12 $ في التجارة ووجد تدهور ضئيل جدا في النتائج.
اختيارات الأسهم هذه من 11 قاعدة في الأسبوع.
باستخدام استراتيجية التداول حصة 11 قاعدة في هذا الأسبوع & # 8217؛ ق السوق يوفر اللقطات التالية:
يتم تضمين تقنيات التحليل الأساسية ونظم التداول التقنية ورمز في كتابي الجديد الذي هو خارج الآن، مخفضة بشكل كبير لفترة زمنية محدودة:
عرض المزيد من المشاركات ليك ذيس وان.
شارك هذا المنشور:
5 آراء.
ترك الرد إلغاء الرد.
الموارد التعليمية الموصى بها:
تذكر: التداول المالي هو محفوف بالمخاطر ويمكنك أن تفقد المال. لا شيء في هذا الموقع هو أن تعتبر المشورة الاستثمارية الشخصية. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. يرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية الكامل.
بحث.
جب ماروود.
تاجر مستقل، محلل وكاتب.
جب ماروود هو تاجر مستقل وكاتب متخصص في أنظمة التداول الميكانيكية. بدأ حياته المهنية تداول فتس 100 والبند الألماني لبيت تجاري في لندن ويعمل الآن من خلال شركته الخاصة. كما يكتب عن البحث عن ألفا وغيرها من المنشورات المالية. في + Google
يرجى تذكر أن التداول المالي ينطوي على مخاطر وقد تتكبد خسارة كبيرة في رأس المال. لا شيء في هذا الموقع هو أن تفسر على أنها المشورة الاستثمارية الشخصية. يرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية الكامل.
وقد درست سلسلة كوانتبديا ترادينغ ستراتيغي حتى الآن ثلاث استراتيجيات مختلفة على أساس الأرباح. وكمثال على ما يمكن القيام به مع البحث تجد هناك أو في أي مكان آخر في المجتمع، خلق ماثيو لي 3 أشكال مختلفة.
في ما يلي ملخص سريع للاستراتيجيات المستخدمة في سلسلة المحادثات هذه:
عكس خلال الأرباح الاعلانات من قبل ناثان وولف - اريك C. لذا من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وشون وانغ من ونك تظهر أن غير طبيعية على المدى القصير يعود انعكاسات خلال الفترة المحيطة مباشرة إعلانات الأرباح. وهم يتفهمون أن هذا الانعكاس ينتج عن صناع السوق & # 39؛ استجابة لخلل مؤقت في الطلب، حيث أنها تحول مؤقتا سعر السهم إلى الخروج من الخلل. (خوارزمية + نوتيبوك + تيرشيت)
يمكنك العثور على الاختلافات المرتبطة بهذا الموضوع. نسخ، استنساخ، والتمتع به!
عكسي عودة + 5 يوم عودة عكس المتداول ريبالانس.
1. كل يوم، تشغيل خط أنابيب للأسهم، واختيار الأسهم Q500 في العشري الأعلى من مفاجأة الأرباح السابقة (السروال)، وأدنى عشرية من مفاجأة الأرباح السابقة (الأطوال)، والشريحة الخمس الأعلى من العوائد، و Q1500 الأسهم في الجزء العلوي العشري من عوائد 5 أيام (السراويل) وأقل عشرية من 5 أيام العودة (الأطوال).
2. زيادة مرات الانتظار لكل الأسهم التي عقدت في محفظة، فقط حفظ الأسهم التي عقد الوقت & لوت؛ context. days_to_hold.
3 - فتح مراكز جديدة طويلة / قصيرة الأجل للأسهم المتولدة عن خط الأنابيب، وتوزيع الحافظة بالتساوي بين جميع السندات الطويلة / القصيرة الموجودة حاليا.
4. إغلاق المراكز للأسهم التي تم الاحتفاظ بها ل & غ؛ context. days_to_hold.
هذه الخوارزمية هي تنفيذ استراتيجية مجتمعة باستخدام هذه الورقة على عكس بيد بالاقتران مع هذه الورقة على الانعكاسات عوائد مدفوعة الأخبار، والاستفادة من انعكاس بياد وجدت بعد إعلانات الأرباح، جنبا إلى جنب مع الانتكاسات على أساس عودة العودة 5 أيام العودة.
* لاحظ أن هذه الخوارزمية تستخدم مؤشر لاجيسورب، بدلا من مؤشر لاجيريت أقوى لمفاجأة الأرباح.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
عائد عكسي + عوائد 5 أيام عكس + أرباح إعادة الشراء المتداول ريبالانس.
1. كل يوم، تشغيل خط أنابيب للأسهم، واختيار الأسهم Q500 في العشري الأعلى من مفاجأة الأرباح السابقة (السروال)، وأدنى عشرية من مفاجأة الأرباح السابقة (الأطوال)، والشريحة الخمس الأعلى من العوائد، و Q1500 الأسهم في الجزء العلوي عشرية من 5 أيام العائد (السروال) وأقل عشرية من 5 أيام العائد (الأطوال)، وشراء في [-15، 0] نافذة اليوم قبل إعلانات الأرباح (الأطوال).
2. زيادة مرات الانتظار لكل الأسهم التي عقدت في محفظة، فقط حفظ الأسهم التي عقد الوقت & لوت؛ context. days_to_hold.
3 - فتح مراكز جديدة طويلة / قصيرة الأجل للأسهم المتولدة عن خط الأنابيب، وتوزيع الحافظة بالتساوي بين جميع السندات الطويلة / القصيرة الموجودة حاليا.
4. إغلاق المراكز للأسهم التي تم الاحتفاظ بها ل & غ؛ context. days_to_hold.
هذه الخوارزمية هي تنفيذ استراتيجية مجتمعة باستخدام هذه الورقة على عكس بياد بالاقتران مع هذه الورقة على الانعكاسات العائدة مدفوعة بالأخبار وهذه الورقة على القدرة على التنبؤ بالأرباح، والاستفادة من انعكاس بياد وجدت بعد إعلانات الأرباح، جنبا إلى جنب مع انعكاسات على أساس عودة عودة 5 أيام وإعلان ربحية التنبؤ استنادا إلى عمليات إعادة الشراء.
لاحظ أن هذه الخوارزمية تستخدم مؤشر لاجيسورب، بدلا من مؤشر لاجيريت أقوى لمفاجأة الأرباح.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
بيد عكس إعادة التوازن المتداول ث / السندات.
1. كل يوم، تشغيل خط أنابيب للأسهم في Q500، واختيار أعلى عتبة من مفاجأة الأرباح السابقة (السراويل)، وأدنى عتبة من مفاجأة الأرباح السابقة (الأطوال)
2. زيادة مرات الانتظار لكل الأسهم التي عقدت في محفظة، فقط حفظ الأسهم التي عقد الوقت & لوت؛ context. days_to_hold.
3. فتح مراكز جديدة طويلة / قصيرة للمخزونات المتولدة عن خط الأنابيب، وتوزيع الحافظة بالتساوي بين جميع السندات الطويلة / القصيرة.
4. إغلاق المراكز للأسهم التي تم الاحتفاظ بها ل & غ؛ context. days_to_hold.
5. ملء الفجوة في الرافعة المالية بين الرافعة المالية الحالية والرافعة المالية المرغوبة مع السندات طويلة الأجل.
هذه الخوارزمية هي تنفيذ الاستراتيجية الموجودة في هذه الورقة من قبل ميليان، والاستفادة من عكس بياد وجدت بعد إعلانات الأرباح.
هذه الخوارزمية تستخدم أيضا سندات طويلة الأجل لملء المحفظة في أيام مع عدم وجود إعلانات الأرباح.
لاحظ أن هذه الخوارزمية تستخدم مؤشر لاجيسورب، بدلا من مؤشر لاجيريت الأقوى.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
أنا أرى بعض النظام خطأ شغل جزئيا في حين باكتستينغ الخوارزمية أعلاه.
أتساءل إذا رأيت نفس الخطأ كذلك؟
لا يبدو أن هذه أخطاء، ولكن تحذيرات بأن طلباتك قد تم تعبئتها جزئيا.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
لا يبدو أن هذه أخطاء. هذه هي التحذيرات التي تم ملء أوامر الخاصة بك جزئيا.
وأعتقد أن محاولة الطحالب للخروج من هذه المواقف حتى لم يعد لديك مواقف فيها، انظر مقتطف الشفرة أدناه التي تم اتخاذها من الاستراتيجيات أعلاه (ويمكنك العثور على مماثلة في الآخرين إذا كان هذا واحد بالضبط ليس هناك):
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
باكتستد عكس عاكس إعادة التوازن المتداول ث / السندات.
نوداتاافايلابل: باكتست بدأت في 2018-01-04 وانتهت في 2018-11-18، ولكن بعض من مجموعات البيانات المطلوبة ليس لديها بيانات لهذا الوقت. مجموعات البيانات هي: eventvestor. earnings_calendar_free: ستارت = 2007-01-01، إند = 2018-12-04. يجب أن تبدأ باكتست في أو بعده: 2007-01-01 وتنتهي في أو قبل: 2018-12-04.
كان هناك خطأ وقت التشغيل في السطر 75.
توفر مجموعات البيانات المميزة فترة عينة مجانية وفترة زمنية تحتاج إلى الاشتراك فيها. في حالة تقويم الأرباح من إيفنتفيستور، لديك حرية الوصول إلى ما يصل إلى عامين (2018-12-04 كما هو مبين في رسالة الخطأ). لتشغيل اختبار باكتست للفترة الزمنية حتى 2018-11-18 كما حاولت، يجب الاشتراك في مجموعة البيانات في كوانتوبيان / داتا / إيفنتفيستور / profit_calendar.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
في ما يتعلق بالورقة، & كوت؛ المبالغة في تاريخ من عدم الفعل & كوت ؛، وأنا أيضا العثور على نتائج مماثلة باستخدام دراسة الحدث. ومع ذلك، أود أن أطرح السؤال على الطريقة الصحيحة للقيام بدراسة الأحداث. الطريقة التي فعلت ذلك هو من خلال تجميع من خلال 2 أبعاد: التجميع المقطعية والتجميع الوقت. فمثلا:
شركة 0 -1.0٪ 10.0٪ 2.0٪
شركة 1 0.0-5.0 -1.0.
شركة 2 0.0 12.0 3.0.
شركة n 2.0 -6.0 -2.0.
اليوم 0 هو تاريخ إعلان الأرباح.
معدل العائد غير الطبيعي (أر) في المتوسط يوميا عبر الشركات و سار هو مجموع أرس عبر 3 أيام. هل تتفق هذه المنهجية مع الفريق المعني بدراسات الأحداث؟ إذا كان الأمر كذلك، أرى أيضا انحرافا، ولكن لإثبات إذا كانت ذات دلالة إحصائية، ولكن إذا كانت مفاجأة الأرباح سلبية وعوائد غير طبيعية حول [-1،0،1] سلبية أنه في المتوسط بعد 5 أيام عوائد غير طبيعية تبدأ في الانجراف حتى. غريبة ما يفكر الناس في هذا؟
لديها قالب جيد لدراسة الحدث كتبه سيونغ، مع تحسينات من مجتمعنا.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
مرحبا سيونغ لي، شكرا لتقاسم!
كيف هي عوائد الاختلاف 1 (عكس العكسي + 5 يوم يعود عكس إعادة التوازن المتداول) في السنوات الأخيرة (2018-05 إلى 2018-12)؟
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
مرحبا، أتساءل عما إذا كنت يمكن أن تساعد على دراسة الأحداث. إنشاء نافذة الأحداث كتاريخ إعلان الأرباح +/- أيام إضافية. أما بالنسبة للتجمیع، فقم بتجمیع الشرکات التي لدیھا أرباح في نفس التاریخ وحساب عوائد غیر عادیة تقول الحدث T. ومع ذلك، إذا کان تاریخ الأرباح التالي T + 1، مرة أخرى، أجمع الشرکات التي لدیھا أرباح في نفس التاریخ و حساب عوائد غير طبيعية. ومع ذلك، إذا أردت الحصول على متوسط عوائد غير طبيعية، كيف يمكنني الجمع بين هاتين المجموعتين كدراسة لرؤية الحدث؟ نوافذ الحدث اثنين تتداخل وتمشيط لهم أشعر أن يكون غير صحيح؟ أي اقتراحات ستكون مفيدة. شكر.
في حالة الحصول على إغراء أي شخص من قبل على نحو سلس & # 39؛ إلى اليمين & # 39؛ منحنى التباين 1، هنا هو باكتست أكثر حداثة من نفس ألغو بالضبط.
ليس لدي أي تجربة تداول ألغو حية، وهذا هو السبب في أنني أخرج بهذا السؤال. لدي 20K في حسابي يب. أريد أن تنقح الخوارزمية أعلاه (قل الاختلاف 1) في آخر للتداول المباشر، وهنا سؤالان:
(1) ما هي البيانات يجب الاشتراك من كوانتوبيان على الأقل لإنقاذ التكلفة بلدي؟ (2) إذا لم أكن قد أمرت البيانات المستخدمة في التعليمات البرمجية، لا منصة كوانتوبيان تعطي تحذيرا عندما أحاول إطلاقه للتداول الحية؟
أعتقد أنه لن يكون هناك مشكلة إذا كنت أمر & كوت؛ حزمة بيانات خط أنابيب & كوت ؛، وهو مكلفة للغاية بالنسبة لي. رأيت رمز استيراد البيانات من زاكس، و إيفنتيفستور. ولكن، أنا أيضا لا أعرف أي خدمة إيفنتفستور مطلوبة بشكل خاص في هذا الرمز. شكر.
يبدو أن الشكل 1 يستخدم:
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
هل سيكون من الممكن استخدام هذا على روبنهود في بعض الطريق حيث يمكنك فقط عقد مواقف طويلة على روبنهود؟
عذرا، هناك خطأ ما. حاول مرة أخرى أو اتصل بنا عن طريق إرسال الملاحظات.
لقد أرسلت بنجاح تذكرة دعم.
سيكون فريق الدعم لدينا على اتصال قريبا.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
استراتيجية تداول الأسهم المكونة من 11 قاعدة مع عائد سنوي بنسبة 15٪.
شارك هذا المنشور:
يمكن أن يكون الاستثمار المربح مرهقا بحيث تكون إستراتيجية تداول الأسهم مع القواعد أفضل من تلك التي تعتمد على حدس أو نصيحة المحللين. استخدام قواعد للتجارة لديها عدد من المزايا. لأحد، يمكننا التجارة تماما غير منحازة وموضوعية. وهذا يعني أننا يمكن أن نراجع قواعد التداول لدينا على مدى سنوات عديدة من البيانات التاريخية والتأكد من أنها صحيحة إحصائيا.
القيام بذلك، يزيل العواطف وعدم اليقين في تداول الأسهم ويجعل الاستثمار أكثر مهنية. في نهاية المطاف، وهذا يعني أيضا لدينا عمل أقل للقيام به. ويتم كل عمل في باكتستينغ والبرمجة الاستراتيجيات.
11-قاعدة حصة استراتيجية التداول.
في هذا المثال، سوف أكون بعيدا عن المؤشرات الفنية والتركيز فقط على المقاييس الأساسية. النسب المالية مثل بي و إبس، النوع الذي يمكن العثور عليه بسهولة في الأوراق المالية والمواقع المالية مثل فينفيز أو جوجل المالية، وتقدم طرق شعبية لقيمة الأسهم التي يمكن استخدامها لتوفير قرارات البيع والبيع.
لهذا التحليل، استخدمت باكتستر في portfolio123 الذي يأخذ البيانات من عدد من المصادر بما في ذلك خط القيمة و كابيتاليق. ثم قمت بإعداد 11 قواعد التالية في الفرز وخلق محفظة، إعادة التوازن كل 4 أسابيع.
القاعدة 1: القيمة السوقية & غ؛ $ 100M.
القاعدة 3: نمو الأرباح على مدى السنوات الخمس الماضية & غ؛ 8٪
القاعدة 5: توزيعات الأرباح بين 2٪ و 7٪
القاعدة 6: هامش صافي الأشهر ال 12 الماضية & غ؛ 5٪
القاعدة 7: العائد على حقوق المساهمين آخر 12 شهرا & غ؛ 5٪
القاعدة 10: أدنى بي خلال 12 شهرا الماضية & غ؛ 5.
القاعدة 11: صافي الهامش على مدى السنوات الخمس الماضية & غ؛ 3٪
نتائج باكتست.
وباستخدام نموذج باكتست للمحفظة (123)، تم تنفيذ استراتيجية تداول الأسهم المكونة من 11 قاعدة أولا بتاريخ 1/1 / 2000-1 / 2005/2005 على جميع الأسهم في قاعدة البيانات. وعادت المحفظة نتائج جيدة مع عائدات سنوية نسبتها 28.79٪، والحد الأقصى للسحب -20.06٪ ونسبة شارب 1.44. وهذا يقارن مع العائد السنوي -3.71٪ على S & P 500 خلال نفس الفترة.
ثم انتقلت الاختبارات إلى الأمام وقمت بإدارة المحفظة خلال 2005-2018 و 2018-2018، وكلاهما قدم عوائد إيجابية. لاستكمال التحليل ركضت الاختبار على الحد الأقصى للفترة على محفظة 123 الفرز، 1/2/1999 إلى 1/27/2018. كما ترون من الرسم البياني أدناه، انخفض متوسط العائد كما هو متوقع، ولكن النتائج لا تزال جيدة مع العائد السنوي من 15.56٪ ونسبة شارب من 0.49.
مزيد من التحسينات.
وبمجرد أن تحدد القواعد تلك المخزونات بمعايير استثمارية مقنعة، من الجيد الجمع بين المزيد من العوامل النوعية في هذا المزيج.
هل تفهم كيف تحقق الشركة أرباحا؟ هل يملك المديرون والمديرون أسهم في الشركة؟ هل الأسهم في قطاع من المرجح أن ينمو على مدى السنوات الخمس المقبلة؟ هل هناك أي شذوذ أو تعليقات سلبية على آخر تقرير سنوي؟ هل قرأت قسم المخاطر في التقرير السنوي؟
يمكن الإجابة على جميع هذه الأسئلة من أجل زيادة تحسين استراتيجية تداول الأسهم كما هو موضح أعلاه.
محددات.
نتائج باكتيستس هي بالتأكيد مثيرة للاهتمام وتبين أن القواعد واعدة. ومن المحتمل أن يتم تحسينها من خلال إدخال قواعد التصنيف والفلاتر وطرق التنويع.
هناك العديد من القيود مع التحليل كما هو ويجب أيضا أن تعالج في الاختبارات المستقبلية. أولا، لم يتم تعيين أي عمولات، كمحفظة 123 & # 8217؛ s & # 8216؛ المحاكاة & # 8217؛ لم يتم استخدام النموذج. تم تعيين الانزلاق بنسبة 0.25٪ وتحمل التكلفة عند 1.5٪. ثانيا، لم تدرج الأسهم المشطوبة. على الرغم من أن من التجربة الشخصية أشك في أن تضمينها سيكون لها تأثير كبير.
ومع ذلك، فإن نتائج استراتيجية التداول حصة 11 قاعدة تظهر بعض الوعد.
إديت: 02.11.2018: لقد قمت مؤخرا بتشغيل النهج القائم على قواعد كمحاكاة باستخدام عمولات من 12 $ في التجارة ووجد تدهور ضئيل جدا في النتائج.
اختيارات الأسهم هذه من 11 قاعدة في الأسبوع.
باستخدام استراتيجية التداول حصة 11 قاعدة في هذا الأسبوع & # 8217؛ ق السوق يوفر اللقطات التالية:
يتم تضمين تقنيات التحليل الأساسية ونظم التداول التقنية ورمز في كتابي الجديد الذي هو خارج الآن، مخفضة بشكل كبير لفترة زمنية محدودة:
عرض المزيد من المشاركات ليك ذيس وان.
شارك هذا المنشور:
5 آراء.
ترك الرد إلغاء الرد.
الموارد التعليمية الموصى بها:
تذكر: التداول المالي هو محفوف بالمخاطر ويمكنك أن تفقد المال. لا شيء في هذا الموقع هو أن تعتبر المشورة الاستثمارية الشخصية. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. يرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية الكامل.
بحث.
جب ماروود.
تاجر مستقل، محلل وكاتب.
جب ماروود هو تاجر مستقل وكاتب متخصص في أنظمة التداول الميكانيكية. بدأ حياته المهنية تداول فتس 100 والبند الألماني لبيت تجاري في لندن ويعمل الآن من خلال شركته الخاصة. كما يكتب عن البحث عن ألفا وغيرها من المنشورات المالية. في + Google
يرجى تذكر أن التداول المالي ينطوي على مخاطر وقد تتكبد خسارة كبيرة في رأس المال. لا شيء في هذا الموقع هو أن تفسر على أنها المشورة الاستثمارية الشخصية. يرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية الكامل.
No comments:
Post a Comment